某投資者進入期權市場投資， 假定某股票現價為32美元，如果該投資者認為這以后的3個月中股票價格不會發生重大變化，現在3個月看漲期權市場價格如下：
投資者利用以上信息進行金融期權套利。根據上述資料，回答以下問題：
構造蝶式價差期權套利組合的成本是()美元。
A: -2
B: 0
C: 2
D: 4
本題考查金融期權。蝶式價差套利的組合構造：（1）購買一個執行價格為25美元的看漲期權；（2）購買一個執行價格為35美元的看漲期權；（3）出售兩個執行價格為30美元的看漲期權。因此，構造這個蝶式價差套利的成本=10+4-2×6=2美元。
答案選 C
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