在相同標的資產、相同期限、不同協議價格的看漲期權或看跌期權之間進行的套利稱為( )。
A: 水平價差套利
B: 看漲期權與看跌期權之間的套利
C: 垂直價差套利
D: 波動率交易套利
考核垂直價差套利概念。相同標的資產、相同期限、不同協議價格的看漲期權的價格或看跌期權的價格之間存在一定的不等關系，一旦在市場交易中存在合理的不等關系被打破，則存在套利機會，這種套利稱之為垂直價差套利。
答案選 C
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