假設某投資者認為某一股票的價格在以后的3個月中將發生重大變化，該股票的現行市場價值為69美元，該投資者可以通過同時購買到期期限為3個月，執行價格為70美元的一個看漲期權和一個看跌期權來進行套利。假定看漲期權的成本為4美元，看跌期權的成本為3美元。如果股票價格保持69美元不變，則該策略可獲利（）美元。
A: 6
B: -6
C: 7
D: -7
到期時股票價格為69美元，執行看跌期權，盈利1美元，放棄執行看漲期權。購買期權成本為4+3=7美元。因此總盈利為1-7=-6（美元）。
答案選 B
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