某公司打算運用6個月期的滬深300股價指數期貨為其價值600萬元的股票組合套期保值,該組合的β值為1.2,當時的期貨價格為400元,則該公司應賣出的期貨合約數量為( )份。
A: 15
B: 27
C: 30
D: 60
本題考查股指期貨最佳套期保值數量。買賣期貨合約數=股票組合的價值/(期貨價格× 合約大小)×β=6 000 000/(300 ×400) ×1.2=60。
答案選 D
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