CQF考試題型大概為兩個大題,多個小題,每個小題根據難易程度占不同的權重,CQF考試總分為100分,合格標準為60分,主要考基礎數學,風險回報,利率等相關內容,具體如下:
1、基礎數學,在CQF課程中,與理科數學相關聯的知識點占大多數,其中包括了轉換密度函數、隨機微積分、概率論、中心極限定理、資產價格、伊藤引理等知識,這些知識點都是與數學密切相關。
2、風險與回報,另外還會涉及有資產的定價模型、馬科維茨經典投資組合理論等相關專業知識。
3、利率和產品的關系,在金融投資領域里,利率和產品的關系也是占據了比較重要的位置,在CQF中就會涉及到利率和產品的關系這知識點,在教材里各章節還會有固定產品的收益率、測試風險及控制風險的方法等專業知識。
CQF考試沒人分為六個模塊內容,兩個選定的高級選修課,三個考試和一個最終項目組成,其中6個模塊內容如下:
1、量化金融的構建基塊,會介紹作為模型框架的應用It?演算的規則。您將使用隨機演算和mar理論來構建工具,并學習如何使用簡單的隨機微分方程及其相關的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
2、定量風險與回報,會學習Markowitz的經典投資組合理論,資本資產定價模型以及這些理論的最新發展。我們將研究定量風險和回報,研究諸如ARCH框架之類的計量經濟學模型和諸如VaR之類的風險管理指標以及它們在行業中的使用方式。
3、股票和貨幣,會探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在Delta標題和無套利原則基礎上的理論和實踐定價模型的重要性。您將使用各種數學知識來了解股票和貨幣背景下的理論和結果,以使您熟悉當前使用的技術。
4、數據科學與機器學習l,會介紹金融中使用的最新數據科學和機器學習技術。從對該主題的全面概述開始,您將學習基本的數學工具,然后深入研究監督學習的主題,包括回歸方法,k近鄰,支持向量機,集成方法等等。
5、數據科學與機器學習ll,會學習更多用于金融機器學習的方法。從無監督學習,深度學習和神經網絡開始,我們將進入自然語言處理和強化學習。您將研究理論框架,但更重要的是,分析實際案例研究,探索如何在金融中使用這些技術。
6、固定收益和信用,會回顧行業中使用的多種利率模型,重點是每種模型的實施和局限性。在第二部分中,您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風險模型,包括結構化,簡化形式以及copula模型。
CQF項目一共包含3次考試和最終的project,每門考試的開始時間如下:
1、第一次考試:完成第一門和第二門必修課;
2、第二次考試:完成第三門必修課;
3、第三次考試:第5門必修課開始兩周之后;
4、Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時候開始。
其中,前面三次考試持續的時間為兩周,Final Project約為兩個月。前面三次考試為總分權重的20%,最后的project為40%。