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【2013·單選題】假設(shè)其他因素不變，期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利增加時(shí)，（ ）。
A: 美式看漲期權(quán)價(jià)格降低
B: 歐式看跌期權(quán)價(jià)格降低
C: 歐式看漲期權(quán)價(jià)格不變
D: 美式看跌期權(quán)價(jià)格降低
在除息日后，紅利的發(fā)放引起股票價(jià)格降低，看漲期權(quán)價(jià)格降低。與此相反，股票價(jià)格的下降會(huì)引起看跌期權(quán)價(jià)格上升。因此，看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈正向變動(dòng)，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)。
答案選 A
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