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題目
【多選題】

【2015·多選題】假設其他因素不變，下列各項會引起歐式看跌期權價值增加的有（　 ）。

A: 執行價格提高

B: 到期期限延長

C: 股價波動率加大

D: 無風險利率增加

答案解析

看漲期權的執行價格越高，其價值越小。看跌期權的執行價格越高，其價值越大，所以A是答案。股價波動率加大，看漲看跌期權的價值都增加，所以C是答案。較長的到期期限未必增加歐式期權價值，選項B排除。無風險利率增加會降低執行價格現值，導致看跌期權價值下降，選項D排除。

答案選 AC

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