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題目
【單選題】

【2020·單選題】市場上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票；看漲期權(quán)每份價格5元，看跌期權(quán)每份價格3元；執(zhí)行價格均為60元，到期日相同。如果到期日股票價格為64元，購入一份看漲期權(quán)同時購入一份看跌期權(quán)的投資組合的凈損益是（ ）元。

A: -8

B: -4

C: 4

D: 8

答案解析

到期日股價為64元大于執(zhí)行價格60元，說明看漲期權(quán)行權(quán)，看跌期權(quán)不行權(quán)，投資組合的凈損益=（64-60）-5-3=-4（元），選項B正確。

答案選 B

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1、【2022·回憶·單選題】2022年8月2日，甲公司股票每股市價50元。市場上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買入1股股票。執(zhí)行價格為48元，2022年10月26日到期。下列情形中，持有該期權(quán)多頭的理性投資人會行權(quán)的是（  ）。 2、甲公司股票當(dāng)前市價33元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，看漲期權(quán)每份市場價格5元，看跌期權(quán)每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補看漲期權(quán)的凈損益是（    ）元。 3、甲公司股票當(dāng)前市價32元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，看漲期權(quán)每份市場價格5元，看跌期權(quán)每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為35元，則保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益是（    ）元。 4、【2022·單選題】2022年8月26日，甲公司股票每股市價20元。市場上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看跌期權(quán)，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票，執(zhí)行價格為18元，2022年11月26日到期。下列情形中，持有該期權(quán)多頭的理性投資人會行權(quán)的是( )。 5、【0708331】A股票現(xiàn)在的市場價是30元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價格均為24.96元，都是在3個月后到期，年無風(fēng)險利率是10%，如果看漲期權(quán)價格是10元，看跌期權(quán)價格是（ ）元。 6、【單選題（2013）】某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報酬率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（ ）元 7、【2013·單選題】某股票現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風(fēng)險利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格應(yīng)為（　）元。 8、某公司股票現(xiàn)行市價為18元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為15元，到期時間為6個月，一份該歐式看漲期權(quán)的價格為7.2元。下列關(guān)于該看漲期權(quán)的說法中，正確的是（        ）。 9、【多選題（2020）】現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個月后到期，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元，期權(quán)價格12元。下列說法中，正確的有（ ）。 10、【2020·多選題】現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個月后到期，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元，期權(quán)價格12元。下列說法中，正確的有（ ）。
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