【2013·單選題】某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（ ）元。
A: 6
B: 6.89
C: 13.11
D: 14
看漲期權價格C－看跌期權價格P＝標的資產價格S－執行價格現值PV（X）。所以看跌期權的價格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。
答案選 D
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