下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。
A: 曲線上的點均為有效組合
B: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
C: 兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小
D: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
【考點】投資組合的風險與報酬
【解題思路】掌握投資組合的風險與報酬
【具體解析】
A項錯誤：曲線上最小方差組合以下的組合是無效的。
B項錯誤：風險最小點是最小方差組合點，由于可能有無效集的存在，最小方差組合點與報酬率最低點不一定一致。
C項正確：證券報酬率的相關系數越大，機會集曲線彎曲程度越小，風險分散效應越弱；證券報酬率之間的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散效應越強。
D項錯誤：機會集曲線彎曲程度與相關系數大小有關，與標準差的大小無關。
答案選 C
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