下列關于資本資產定價模型β系數的表述中，錯誤的有（ ）。
A: β系數可以為負數
B: β系數是影響證券收益的唯一因素
C: 投資組合的β系數不一定會比組合中任一單只證券的β系數低
D: β系數反映的是證券的系統風險
β系數為負數表明該資產收益率與市場組合收益率的變動方向不一致，選項A正確；無風險收益率、市場組合收益率以及β系數都會影響證券收益，選項B錯誤；投資組合的β系數是加權平均的β系數，β系數衡量的是系統風險，所以不能分散，因此β系數不一定會比組合中任一單只證券的β系數低，選項C、D正確。
答案選 B
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