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【多選題】

投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率11%，標準差11%，β系數1.4，證券Y的期望收益率9%，標準差9%，β系數1.2。下列說法中，正確的有（ ）。

A: 投資組合的β系數1.3

B: 投資組合的變異系數等于1

C: 投資組合的標準差等于10%

D: 投資組合的期望收益率等于10%

答案解析

投資組合β系數和投資組合的期望報酬率可以用加權平均法。投資組合β系數＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，選項D正確。只有在相關系數等于1，即完全正相關的情況下，投資組合的標準差和投資組合的變異系數才可以使用加權平均法，分別計算出結果是10%和1，但是本題并未明確，所以選項BC錯誤。

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