澳门百家乐官网 (中国）有限公司官网

客服服務
收藏本站
手機版
題目
【多選題】

假設A、B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（ ）。

A: 最低的期望報酬率為5%

B: 最高的期望報酬率為10%

C: 最高的標準差為15%

D: 最低的標準差為12%

答案解析

選項A和選項B，投資組合的期望報酬率等于各項資產期望報酬率的加權平均數，所以投資組合的期望報酬率的影響因素只受投資比重和個別收益率影響，當把資金100%投資于A證券時，組合期望報酬率最低為5%，當把資金100%投資于B證券時，組合期望報酬率最高為10%；選項C，組合標準差的影響因素包括投資比重、個別資產標準差、以及相關系數，當相關系數為1時，組合不分散風險，且當100%投資于B證券時，組合風險最大，此時組合標準差為15%；選項D，如果相關系數小于1，則投資組合會產生風險分散化效應，并且相關系數越小，風險分散化效應越強，當相關系數足夠小時投資組合最低的標準差會低于單項資產的最低標準差，而本題假設A證券和B證券的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差會低于單項資產的最低標準差12%。

答案選 ABC

有疑問？
求助專家解答吧。
添加老師咨詢
下載會計APP
相關題目
1、假設A、B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（      ）。 2、假設A.B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（   ）。 3、假設A.B證券收益的相關系數足夠小（接近于0），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（   ）。 4、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（ ）。 5、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（      ）。 6、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（　）。 7、假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6%，標準差為10%，乙證券的預期報酬率為8%，標準差為15%，則由甲、乙證券構成的投資組合（    ）。 8、【0303238】假設A證券的投資報酬率是10%，標準差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預計兩種證券預期報酬率的相關系數為0.2，則該組合的標準差為（    ）。 9、甲、乙證券收益的相關系數小于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為9%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（    ）。 10、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0.3，根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。
沙巴娱乐| 百家乐官网增值公式| 百家乐官网免费改| 网络棋牌频道| 现金百家乐下载| 百家乐官网衬衣| 缙云县| 全讯网娱乐353788| 百家乐盈利分析路单| 澳门百家乐官网开户投注| 最新六合彩开奖结果| 百家乐软件代理打| 虎在什么方位做生意好| 百家乐官网双龙出海| 东台市| 棋牌网| 威尼斯人娱乐备用622| 豪博百家乐现金网| 电脑百家乐官网玩| 百家乐官网筹码防伪定制| 云顶国际娱乐网| 大发888老虎机游戏| 百家乐2号破解下载| 百家乐如何玩法| 真人百家乐官网国际第一品牌| 利高百家乐官网娱乐城| 百家乐外挂| 太阳城娱乐城网址| 大发888 大发888| V博百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐怎么赢钱| 2016哪个属相做生意吉利| 百家乐官网扑克片礼服| 澳门赌场小姐| 华夏棋牌注册| 大发888下载| 大发888 bet娱乐场下载| 实战百家乐十大取胜原因百分百战胜百家乐不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐基本规则 | 百家乐官网光纤洗牌机如何做弊 | 澳门百家乐经| 百家乐投注玩多少钱|