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題目
【單選題】

GD公司的股票市價100元，到期時間6個月，6個月后股價有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為105元，年無風險利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權價值為（ ）元。

A: 3.2

B: 6.8

C: 15

D: 7.14

答案解析

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答案選 D

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1、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（ ）。 2、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 3、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 4、GD公司的股票市價100元，到期時間6個月，6個月后股價有兩種可能：上升20%，或者下降10%，以該股票為標的資產的看漲期權執行價格為105元，年無風險利率為10%，利用套期保值原理所確定的期權價值為（   ）元。 5、【0707238】假設甲公司股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。則該看漲期權的價值為（    ）元。 6、【0707039】假設甲公司的股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。令組合到期凈收入與看漲期權相同，則組合的套期保值比率為（    ）。 7、【0707134】假設甲公司的股票現在的市價是50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格是52.08元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降25%，無風險年利率4%。現在準備建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。構建的投資組合的借款金額是（    ）元。 8、GD公司股票當前每股市價為50元，6個月以后，股價有兩種可能：上升20%或下降17%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權，每份看漲期權可買1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為55元，到期時間均為6個月，到期行權前，GD公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2.5%。則下列選項中正確的有（    ）。 9、 假設ABC公司的股票現在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為85元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風險利率為每年4%。現擬建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與看漲期權相等。則下列計算結果正確的有（    ） 10、 假設ABC公司的股票現在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為85元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風險利率為每年4%。現擬建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與看漲期權相等。則下列計算結果正確的有（    ）
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