在其他因素不變的情況下，下列選項中，會導致歐式看跌期權價值增加的有（ ）。
A: 股票價格上升
B: 執行價格增大
C: 到期期限延長
D: 無風險利率增大
選項A，股票價格上升，歐式看跌期權價值減小；選項C，歐式期權只能在到期日行權，到期期限延長，歐式看跌期權價值不一定增加；選項D，一種簡單而不全面的解釋，假設股票價格不變，高利率會導致執行價格的現值降低，從而降低看跌期權的價值。
答案選 B
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