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題目

【多選題】

GD公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為50元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升20%或下降17%，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買(mǎi)1股股票，每份看跌期權(quán)可賣(mài)出1股股票，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為55元，到期時(shí)間均為6個(gè)月，到期行權(quán)前，GD公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。則下列選項(xiàng)中正確的有（）。

A: 套期保值比率為0.27

B: 購(gòu)買(mǎi)股票支出13.5元

C: 借款金額11.21元

D: 期權(quán)價(jià)值為2.57元

答案解析

上行時(shí)的股價(jià)=50*(1+20%)=60(元)，股價(jià)上行時(shí)的到期日價(jià)值=60-55=5(元)；下行時(shí)的股價(jià)=50*(1-17%)=41.5(元)，由于小于執(zhí)行價(jià)格，得出下行時(shí)的到期日價(jià)值為0。套期保值比率=(5-0)/(60-41.5)=0.27，選項(xiàng)A正確；購(gòu)買(mǎi)股票支出=0.27*50=13.5(元)，選項(xiàng)B正確；借款=(41.5*0.27-0)/(1+2.5%)=10.93(元)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；期權(quán)價(jià)值=13.5-10.93=2.57(元)，選項(xiàng)D正確

答案選 ABD