博彩公司操控欧洲,博彩吧论,网络赌博注册平台(中国)·官方网站

題目

【多選題】

下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的有（）。

A: 平價(jià)定理：看漲期權(quán)價(jià)格－看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值

B: B-S模型僅適用于歐式看漲期權(quán)

C: 美式期權(quán)價(jià)值一般小于相應(yīng)歐式期權(quán)的價(jià)值

D: 平價(jià)定理：看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+看跌期權(quán)價(jià)格

答案解析

根據(jù)看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價(jià)定理，看漲期權(quán)價(jià)格－看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值，選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)D中執(zhí)行價(jià)格應(yīng)為執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值；B-S模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，故該模型僅適用于歐式看漲期權(quán)，選項(xiàng)B正確；美式期權(quán)在到期前的任意時(shí)間都可以執(zhí)行，故美式期權(quán)的價(jià)值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價(jià)值，在某種情況下比歐式期權(quán)的價(jià)值更大，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

答案選 AB