在其他因素不變的情況下，下列各項變動中，引起美式看漲期權價值上升的是（ ）
A: 到期期限縮短
B: 無風險報酬率降低
C: 股票市價上升
D: 股價波動率上升
對于美式期權來說，較長的到期時間能增加看漲期權的價值；選項A錯誤。假設股票價格不變，無風險報酬率降低，看漲期權的價值越低；選項B錯誤。如果其他因素不變，隨著股票價格上升，看漲期權的價值也增加；選項C正確。對于看漲期權持有者來說，股價上升對其有利，股價下降對其不利，最大損失以期權費為限，兩者不會抵消；因此，股價的波動率增加會使看漲期權價值增加；選項D正確。
答案選 CD
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