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會(huì)計(jì)知道
假設(shè)其他因素不變的情況下，下列各項(xiàng)變動(dòng)中，會(huì)引起歐式看漲期權(quán)價(jià)值增加的是（ ）
A: 執(zhí)行價(jià)格降低
B: 無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率降低
C: 到期期限延長(zhǎng)
D: 股價(jià)波動(dòng)率上升
執(zhí)行價(jià)格對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響與股票價(jià)格相反，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格降低，其價(jià)值增加；選項(xiàng)A正確。假設(shè)股票價(jià)格不變，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率降低，看漲期權(quán)的價(jià)值越低；選項(xiàng)B錯(cuò)誤。對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值；選項(xiàng)C錯(cuò)誤。對(duì)于看漲期權(quán)持有者來說，股價(jià)上升對(duì)其有利，股價(jià)下降對(duì)其不利，最大損失以期權(quán)費(fèi)為限，兩者不會(huì)抵消；因此，股價(jià)的波動(dòng)率增加會(huì)使看漲期權(quán)價(jià)值增加；選項(xiàng)D正確。
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