某公司股票的當前價格為10元,有一種以該股票為標的資產的看跌期權,執行價格為8元,到期時間為三個月,期權價格為3.5元。下列關于該看跌期權的說法中,正確的是( )。
A: 該期權處于實值狀態
B: 該期權的內在價值為2元
C: 該期權的時間溢價為3.5元
D: 買入一股該看跌期權的最大凈收入為4.5元
【答案】C
【解析】當前股價10元>執行價格8元,看跌期權屬于虛值狀態,內在價值為0,期權時間溢價=期權售價=3.5元。股價最低為0,買入一股該看跌期權的最大凈收入是8元,最大凈收益=8-3.5=4.5元。
答案選 C