【2021·多選題】甲證券的期望報酬率是12%，標準差是10%；乙證券的期望報酬率是20%，標準差是15%。假設不允許買空賣空，下列關于甲乙證券投資組合的說法中，正確的有（ ）。
A: 期望報酬率介于12%和20%之間
B: 標準差介于10%和15%之間
C: 最小方差組合是100%投資于甲證券
D: 最大期望報酬率組合是100%投資于乙證券
投資組合的期望報酬率等于單項資產期望報酬率的加權平均數，當把資金全部投資于甲證券時，組合的期望報酬率為12%，此時組合的期望報酬率最小，當把資金全部投資于乙證券時，組合的期望報酬率為20%，此時組合的期望報酬率最大。故選項A、D正確。如果甲乙兩證券的相關系數足夠小，此時最小方差組合的標準差會低于100%投資于甲證券的標準差10%。故選項B、C不正確。
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