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題目
【單選題】

【單選題（2013）】某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（ ）元

A: 6.89

B: 13.11

C: 14

D: 6

答案解析

根據(jù)買賣權(quán)平價(jià)定理，看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值=股票現(xiàn)行市價(jià)+看跌期權(quán)價(jià)格，即：10+(24.96)/(1+4%) =20+看跌期權(quán)價(jià)格，看跌期權(quán)價(jià)格=14元。

答案選 C

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