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題目
【單選題】

下列關于投資組合的說法中,錯誤的是( )。

A: 有效投資組合的期望報酬與風險之間的關系,既可以用資本市場線描述,也可以用證券市場線描述

B: 用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望報酬與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態

C: 當投資組合只有兩種證券時,該組合報酬率的標準差等于這兩種證券報酬率標準差的加權平均值

D: 當投資組合包含所有證券時,該組合報酬率的標準差主要取決于證券報酬率之間的協方差

答案解析

投資組合中有兩種證券時,組合的標準差不僅取決于兩種證券各自的標準差,還取決于兩者的協方差。當組合中包含所有證券時,各證券的方差不重要,組合的標準差主要取決于兩兩之間的協方差。

答案選 C

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