甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%，證券X的報酬率和證券Y的報酬率完全正相關。下列說法中，錯誤的是（ ）。
A: 甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
B: 甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差×60%
C: 甲期望報酬率的變異系數=X期望報酬率的變異系數×40%+Y期望報酬率的變異系數×60%
D: 甲的β系數=X的β系數×40%+Y的β系數×60%
兩種證券組成投資組合，組合的期望報酬率是組合內證券期望報酬率的加權平均值。兩種證券報酬率完全正相關，組合的標準差是組合內兩種證券標準差的加權平均值。變異系數=標準差÷期末報酬率，組合的變異系數不是組合內證券變異系數的加權平均值，C選項錯誤。β系數反映系統風險，組合的系統風險是組合內證券系統風險的加權平均值。
答案選 C
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