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題目
【多選題】


下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)原理的說法中，錯(cuò)誤的有（ ）。【改題意】

A: 股票的預(yù)期收益率與β值線性正相關(guān)

B: 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為1

C: 資本資產(chǎn)定價(jià)原理既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合

D: 市場組合的β值為0

答案解析

【解析】資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表達(dá)式為：Ri=Rf+β（Rm-Rf）。
由上式可知，股票的預(yù)期收益率Ri與β值線性正相關(guān)，故A正確。
又由β值的計(jì)算公式βJ=rJM（δJ / δM）可知，因無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的δJ 為0，所以，其β值為0，故B錯(cuò)誤。
市場組合相對于它自己的δJ=δM，同時(shí)，相關(guān)系數(shù)為1，所以，市場組合相對于它自己的β值為1，故D錯(cuò)誤。
資本資產(chǎn)定價(jià)原理既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合，故C正確。

答案選 BD

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