【2022·回憶·單選題】某投資者以100萬元構建投資組合,該組合由50萬元甲股票和50萬元乙股票組成。長期政府債券到期收益率為2%,市場組合報酬率為10%,其他相關信息如下:
股票 | 期望報酬率 | 標準差 | β系數 |
甲股票 | 8% | 10% | 0.6 |
乙股票 | 14% | 20% | 1.2 |
該投資組合的必要報酬率是( )。
A: 9%
B: 10%
C: 9.2%
D: 12%
投資組合的β系數=0.6×50%+1.2×50%=0.9,該投資組合的必要報酬率=2%+0.9×(10%-2%)=9.2%,故選項C正確。
答案選 C