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無論美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，（ ）均與期權(quán)價值正相關(guān)變動。
A: 標(biāo)的資產(chǎn)的市價
B: 執(zhí)行價格
C: 到期期限
D: 股票價格的波動率
【解析】
A項(xiàng)：如果其他因素不變，隨著股票價格的上升，看漲期權(quán)的價值也增加，看跌期權(quán)的價值下降。
B項(xiàng)：看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越小；看跌期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越大。
C項(xiàng)：對于美式期權(quán)來說，隨著時間的延長，執(zhí)行價格的現(xiàn)值會減少，從而有利于看漲期權(quán)的持有人，能夠增加期權(quán)的價值。//對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值，因?yàn)檩^長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機(jī)會。
D項(xiàng)：對于看漲期權(quán)持有者來說，股價上升可以獲利，股價下降時最大損失以期權(quán)費(fèi)為限，兩者不會抵消，因此，股價的波動率增加會使看漲期權(quán)價值增加。//對于看跌期權(quán)持有者來說，股價下降可以獲利，股價上升時放棄執(zhí)行，最大損失以期權(quán)費(fèi)為限，兩者不會抵消，因此，股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加。
答案選 D
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