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題目
【單選題】


長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限為6個(gè)月，一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，目前該股票的價(jià)格是28元，看跌期權(quán)價(jià)格為3元，則看漲期權(quán)價(jià)格為（ ）

A: 3

B: 2.70

C: 1.87

D: 1

答案解析

【解析】根據(jù)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行價(jià)格＋看跌期權(quán)價(jià)格－看漲期權(quán)價(jià)格＝執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，則看漲期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行價(jià)格＋看跌期權(quán)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值＝28＋3－30/（1＋6%/2）＝1.87（元）。

答案選 C

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1、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限為6個(gè)月，一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，目前該股票的價(jià)格是28元，看跌期權(quán)價(jià)格為3元，則看漲期權(quán)價(jià)格為（    ） 2、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限為3個(gè)月，一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，目前該股票的價(jià)格是28元，看跌期權(quán)價(jià)格為3元，看漲期權(quán)價(jià)格為1元?jiǎng)t期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（ ）元。 3、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限為3個(gè)月，一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，目前該股票的價(jià)格是28元，看跌期權(quán)價(jià)格為3元，看漲期權(quán)價(jià)格為1元?jiǎng)t期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（）元。 4、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為45元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限半年，目前該股票的價(jià)格是34元，期權(quán)價(jià)格為5元。在到期日該股票的價(jià)格是48元。則購進(jìn)股票、購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)看漲期權(quán)組合的到期收益為（ ）元。 5、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為25元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價(jià)格是23元，期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價(jià)格）為5元。在到期日該股票的價(jià)格是33元。則購進(jìn)股票、購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)看漲期權(quán)組合的到期收益為（ ）元。 6、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為45元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限半年，目前該股票的價(jià)格是34元，期權(quán)價(jià)格為5元。在到期日該股票的價(jià)格是48元。則購進(jìn)股票、購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)看漲期權(quán)組合的到期收益為（    ）元。 7、長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為25元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價(jià)格是23元，期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價(jià)格）為5元。在到期日該股票的價(jià)格是33元。則購進(jìn)股票、購進(jìn)看跌期權(quán)與購進(jìn)看漲期權(quán)組合的到期收益為（    ）元。
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