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題目
【單選題】


長江公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限為3個(gè)月，一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，目前該股票的價(jià)格是28元，看跌期權(quán)價(jià)格為3元，看漲期權(quán)價(jià)格為1元?jiǎng)t期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（ ）元。

A: 30

B: 30.75

C: 30.85

D: 33

答案解析

【解析】根據(jù)：標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行價(jià)格＋看跌期權(quán)價(jià)格－看漲期權(quán)價(jià)格＝執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，求得執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值＝28＋3－1＝30，則執(zhí)行價(jià)格＝30×（1＋10%/4）＝30.75。

答案選 B

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