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【單選題】


長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為45元，期權均為歐式期權，期限半年，目前該股票的價格是34元，期權價格為5元。在到期日該股票的價格是48元。則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期收益為（ ）元。

A: 7

B: 6

C: －5

D: －7

答案解析

【解析】購進股票到期日盈利14元（48－34），購進看跌期權到期日盈利－5元（0－5），購進看漲期權到期日盈利－2元[（48－45）－5]，則投資組合盈利7元（14－5－2）。

答案選 A

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1、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為30元，期權均為歐式期權，期限為6個月，一年的無風險利率為6%，目前該股票的價格是28元，看跌期權價格為3元，則看漲期權價格為（ ） 2、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為30元，期權均為歐式期權，期限為6個月，一年的無風險利率為6%，目前該股票的價格是28元，看跌期權價格為3元，則看漲期權價格為（    ） 3、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格相同，期權均為歐式期權，期限為3個月，一年的無風險利率為10%，目前該股票的價格是28元，看跌期權價格為3元，看漲期權價格為1元則期權的執行價格為（ ）元。 4、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格相同，期權均為歐式期權，期限為3個月，一年的無風險利率為10%，目前該股票的價格是28元，看跌期權價格為3元，看漲期權價格為1元則期權的執行價格為（）元。 5、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為25元，期權均為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是23元，期權費（期權價格）為5元。在到期日該股票的價格是33元。則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期收益為（ ）元。 6、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為45元，期權均為歐式期權，期限半年，目前該股票的價格是34元，期權價格為5元。在到期日該股票的價格是48元。則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期收益為（    ）元。 7、長江公司股票看漲期權和看跌期權的執行價格均為25元，期權均為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是23元，期權費（期權價格）為5元。在到期日該股票的價格是33元。則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期收益為（    ）元。
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