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題目

【多選題】

【2022·多選題】某投資者以100萬元構建投資組合，該組合由50萬元甲股票和50萬元乙股票組成。甲、乙股票報酬率的相關系數為0.2，無風險報酬率為2%，市場風險溢價為8%，其他相關信息如下：

股票	期望報酬率	標準差	β系數
甲股票	10%	12%	0.8
乙股票	18%	20%	1.2

下列關于該投資組合的說法中，正確的有（）。

A: 期望報酬率為14%

B: 標準差為16%

C: β系數為1

D: 必要報酬率為10%

答案解析

本題考查兩種證券組合的風險與報酬的計算。投資組合的期望報酬率是組合內各證券期望報酬率的加權平均，投資組合期望報酬率=10%×50%+18%×50%=14%，故選項A正確。投資組合的標準差不是組合內各證券標準差的加權平均，組合標準差=，故選項B不正確。投資組合的β系數是組合內各證券β系數的加權平均，投資組合的β系數=0.5×0.8+0.5×1.2=1，故選項C正確。投資組合的必要報酬率=Rf+β×（Rm-Rf）=2%+1×8%=10%，故選項D正確。