在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看跌期權內在價值的說法中，正確的是（ ）。
A: 股票市價越高，期權的內在價值越大
B: 期權到期期限越長，期權的內在價值越大
C: 期權執行價格越高，期權的內在價值越大
D: 股票波動率越大，期權的內在價值越大
期權內在價值即現在立即行權的價值。歐式看跌期權的內在價值只和股票現行市價、期權執行價格有關，和期權到期期限長短、股票波動率大小無關。股票現行市價越低，或期權執行價格越高，看漲期權內在價值越大。
登錄查看答案
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。
滬公網安備 31010902002985號，滬ICP備19018407號-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
