下列關于布萊克——斯科爾斯期權定價模型假設的說法不正確的是（）。
A: 未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
B: 看漲期權只能在到期日執行
C: 股票或期權的買賣沒有交易成本
D: 所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機游走
【考點】金融期權價值的評估方法
【解題思路】掌握布萊克——斯科爾斯期權定價模型假設
【具體解折】未來股票的價格將是兩種可能值中的一個是二叉樹期權定價模型的一個假設，A錯誤；BS模型基本假設：（1）期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利；（2）股票或期權的買賣沒有交易成本；（3）短期無風險利率已知并在期權壽命期內保持不變；（4）任何證券購買者均能以短期無風險利率借得任何數量的資金；（5）允許賣空，并且能夠立即得到賣空股票當天價格的資金；（6）看漲期權只能在到期日執行；（7）所有證券交易均連續發生，股票價格隨機游走。所以A是正確的選項。
答案選 A
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