假設其他因素不變，下列各項會引起歐式看跌期權價值增加的有（ ）。
A: 執行價格提高
B: 到期期限延長
C: 股價波動率加大
D: 無風險利率增加
看漲期權的執行價格越高，其價值越小?？吹跈嗟膱绦袃r格越高，其價值越大，所以A是答案。股價波動率加大，看漲看跌期權的價值都增加，所以C是答案。較長的到期期限未必增加歐式期權價值，選項B排除。無風險利率增加會降低執行價格現值，導致看跌期權價值下降，選項D排除。
答案選 AC
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