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題目

【多選題】

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。

A: β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

B: β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素

C: 投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低

D: β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答案解析

【考點(diǎn)】資本資產(chǎn)定價(jià)模型-投資組合的β系數(shù)
【解題思路】熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式及含義
【具體解析】根據(jù)β系數(shù)的計(jì)算公式，β系數(shù)符號(hào)取決于相關(guān)系數(shù)符號(hào)，相關(guān)系數(shù)在-1至＋1之間取值，β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，選項(xiàng)A正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響證券報(bào)酬率的因素包括無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、市場(chǎng)組合平均報(bào)酬率和貝塔系數(shù)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；投資組合的β系數(shù)等于各單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，投資組合的β系數(shù)不一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D正確。

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