下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。（2013年）
A: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B: 兩種證券報醉率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小
C: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
D: 曲線上的點均為有效組合
【答案】B
【解析】對于兩種證券組合的機會集曲線，曲線上報酬率最低點不是最小方差組合點，最小方差組合點比組合中報酬率較低的那項資產的標準差還要小，所以，選項A錯誤；兩種證券報醉率的相關系數越大，機會集曲線彎曲程度越小，所以，選項B正確；機會集曲線的彎曲程度主要取決于兩種證券報醉率的相關系數，而不取決于兩種證券報酬率的標準差的差異程度，所以，選項C錯誤；機會集曲線上的點包括有效組合和無效組合，所以，選項D錯誤。
答案選 B
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