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題目
【單選題】

某股票報酬率的標準差為0.8，其報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，市場組合報酬率的標準差為0.4。則該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為（　 ）。

A: 0.192和1.2

B: 0.192和2.1

C: 0.32和1.2

D: 0.32和2.1

答案解析

【考點】投資組合的風險與報酬
【解題思路】掌握協(xié)方差及貝塔系數(shù)的計算公式
【具體解析】 該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，該股票的β系數(shù)＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，故選項A正確。

答案選 A

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