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題目
【多選題】


在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有( )。

A: 、標的資產價格上升

B: 、期權有效期內預計發放紅利增加

C: 、無風險利率提高

D: 、股價波動加劇

答案解析

【解析】 紅利的發放會引起股票價格降低,看漲期權價值降低,因此選項B不是答案。一種簡單而不全面的解釋是,假設股票價格不變,高利率會導致執行價格的現值降低,從而增加看漲期權的價值。因此,無風險利率越高,看漲期權的價格越高,即選項C是答案。股票價格的波動率越大,股票上升或下降的機會越大,對于看漲期權持有者來說,股價高于(執行價格+期權價格)時可以獲利,股價低于(執行價格+期權價格)時最大損失以期權費為限,兩者不會抵消。因此,股價的波動率增加會使看漲期權價值增加,即選項D是答案。如果看漲期權在將來某一時間執行,其收入為股票價格與執行價格的差額,如果其他因素不變,隨著股票價格的上升,看漲期權的價值也增加,即選項A是答案。

答案選 ACD

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