構成投資組合的證券A和證券B，其標準差分別為14%和22%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數為1，則該組合的標準差為（ ）。
A: 18%
B: 14%
C: 22%
D: 15%
【考點】投資組合的風險與報酬
【解題思路】掌握投資組合的組合標準差的計算
【具體解析】當相關系數r12=1時，投資組合的標準差=A1δ1+A2δ2= （14%+22%）／2=18%，故選項A正確。其中Aiδi表示個別資產的比重與標準差的乘積。
答案選 A
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