假設市場投資組合的收益率和方差是8%和0.09，無風險報酬率是4%，某種股票報酬率的方差是0.04，與市場投資組合報酬率的相關系數為0.3，則該種股票的必要報酬率為（ ）。
A: 5.4%
B: 5.2%
C: 5.0%
D: 4.8%
【考點】資本資產定價模型
【解題思路】掌握資本資產定價模型
【具體解析】
市場投資組合報酬率的標準差=0.09^（1/2）=0.3，
該股票報酬率的標準差=0.04^（1/2）=0.2，
貝塔系數=0.3×0.2／0.3=0.2，
該種股票的必要報酬率=4%+0.2×（8%-4%）=4.8%，故選項D正確。
答案選 D
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