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【多選題】投資組合由證券 X 和證券 Y 各占 50%構(gòu)成。證券 X 的期望收益率 12%，標(biāo)準(zhǔn)差 12%，β系數(shù) 1.5。證券 Y 的期望收益率 10%，標(biāo)準(zhǔn)差 10%，β系數(shù) 1.3。下列說法中，正確的有（ ）。
A: 投資組合的期望收益率等于 11%
B: 投資組合的β系數(shù)等于 1.4
C: 投資組合的變異系數(shù)等于 1
D: 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于 11%
組合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，組合的貝塔系數(shù)=1.5×50%+1.3×50%=1.4。因?yàn)轭}中沒有給出相關(guān)系數(shù)，所以無法計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)。
答案選 AB
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