無論美式期權還是歐式期權、看漲期權還是看跌期權，（）均與期權價值正相關變動。
A: 標的資產的市價
B: 執行價格
C: 到期期限
D: 股票價格的波動率
【考點】金融期權價值的影響因素
【解題思路】區別不同因素對期權價值的影響
【具體解析】如果其他因素不變，隨著股票價格的上升，看漲期權的價值也增加，看跌期權的價值下降，A錯誤；看漲期權的執行價格越高，其價值越小，看跌期權的執行價格越高，其價值越大B錯誤；期權到期期限延長，對于美式看漲期權來說，能夠增加其價值，但對于歐式期權而言，較長的時間不一定能增加期權價值，雖然延長到期期限會降低執行價格的現值，但不增加執行的機會，到期日價格的降低有可能超過時間價值的差額，致使時間長的期權價值低于時間短的期權價值，C錯誤；股票價格的波動率越大，股票價格上升或下降的機會越大，期權價值越大，即與期權價值同向變化，D正確。所以選項D正確。
答案選 D
登錄查看答案
會計網所有內容信息未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像，違者將依法追究法律責任。
滬公網安備 31010902002985號，滬ICP備19018407號-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 會計網， All Rights Reserved.
