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題目
【單選題】

某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，無風險年利率為8%。如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（ ）元。

A: 6

B: 6.89

C: 13.11

D: 14

答案解析

與ID:772488    題目相同
根據“看漲期權——看跌期權平價定理”，有：看跌期權價格＝看漲期權價格＋執行價格的現值－標的股票價格＝10＋24.96/（1＋8%/2）－20＝14（元）。

ID:772488    

答案選 D

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1、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 2、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 3、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 4、某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，無風險年利率為8%。如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（    ）元。 5、某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（）元。 6、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 7、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 8、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 9、【2013·單選題】某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。 10、某股票現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格應為（　）元。
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