下列說法正確的有（ ）
A: 看漲期權的價值上限是股價
B: 看漲期權的價值下限是股價
C: 在到期前看漲期權的價格高于其價值的下限
D: 股價足夠高時，看漲期權價值線與最低價值線的上升部分逐步偏離
【考點】金融期權價值的影響因素
【解題思路】掌握期權的價值變動
【具體解析】看漲期權是股票（標的物）漲上去賺錢，最好的情況是，到期日股價無限高，執行價格無限低，接近于0，看漲期權的價值最大≈股價，A正確；看跌、看漲期權價值=內在價值+時間溢價，時間溢價最小為0，所以看跌、看漲期權價值不會低于內在價值，所以看漲期權價值下限是其內在值，B錯誤；期權價值=內在價值+時間溢價，在到期日之前，時間溢價＞0，所以在到期前看漲期權的價格高于其價值的下限（內在價值），C正確；因為股價越高，期權被執行的可能性越大，股價高到一定程度，執行期權幾乎是可以肯定的，所以內在價值就比較大，因此期權價值主要是內在價值決定的，時間溢價的影響比較小，因此股價升高，期權的價值也會等值同步增加，因此期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近，D錯誤。所以選項AC正確。答案選 AC
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