下列屬于布萊克－斯科爾斯期權定價模型假設條件的有（ ）。
A: 標的股票不發放股利
B: 交易成本和所得稅稅率為零
C: 期權為歐式看漲期權
D: 標的股價接近正態分布
與ID:728016 考點相同
【解析】布萊克－斯科爾斯期權定價模型的假設條件有：（1）在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配；（2）股票或期權的買賣沒有交易成本；（3）短期的無風險利率是已知的，并且在期權壽命期內保持不變；（4）任何證券購買者都能以短期的無風險利率借得任何數量的資金；（5）允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；（6）看漲期權只能在到期日執行；（7）所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機游走。
答案選 ABCD
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