在布萊克－斯科爾斯期權定價模型中涉及無風險利率的估計，下列關于該模型中無風險利率的說法不正確的是（）。
A: 無風險利率應該用無違約風險的固定收益的國債利率來估計
B: 無違約風險的固定收益的國債利率指其市場利率
C: 無違約風險的固定收益的國債利率指其票面利率
D: 無風險利率就是指常見的年復利
【考點】金融期權價值的評估方法
【解題思路】掌握BS模型無風險利率的選擇
【具體解析】無風險利率應選擇與期權到期日相同或接近的政府債券利率，A正確；無違約風險的固定收益的國債利率指其市場利率，B正確，C錯誤；模型中的無風險利率是指按連續復利計算的利率，而不是常見的年復利，D錯誤。所以CD是正確的選項。答案選 CD
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