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【單選題】

某股票的必要報酬率是15%，報酬率的標準差是25%；市場投資組合的必要報酬率是14%，其報酬率的標準差是4%。該股票與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，假設市場處于均衡狀態，市場風險溢價為（ ）。

A: 4%

B: 4.25%

C: 5%

D: 10%

答案解析

股票的β系數=0.2×25%/4%=1.25。根據資本資產定價模型，股票必要報酬率15%=無風險報酬率+1.25×(市場組合報酬率－無風險報酬率)=無風險報酬率+1.25×(14%-無風險報酬率)，無風險報酬率=10%，市場風險溢價=市場組合報酬率－無風險報酬率=14%-10%=4%。

答案選 A

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1、某股票的必要報酬率是15%，報酬率的標準差是25%；市場投資組合的必要報酬率是14%，其報酬率的標準差是4%。該股票與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，假設市場處于均衡狀態，市場風險溢價為（     ）。 2、假設市場投資組合的收益率和方差是8%和0.09，無風險報酬率是4%，某種股票報酬率的方差是0.04，與市場投資組合報酬率的相關系數為0.3，則該種股票的必要報酬率為（ ）。 3、假設市場投資組合的收益率和方差是8%和0.09，無風險報酬率是4%，某種股票報酬率的方差是0.04，與市場投資組合報酬率的相關系數為0.3，則該種股票的必要報酬率為（    ）。 4、 某種股票報酬率的方差是0.04，與市場投資組合報酬率的相關系數為0.3，最近剛剛發放的股利為每股1.8元，預計未來保持不變，假設市場投資組合的收益率和方差是10%和0.0625，無風險報酬率是5%，則該種股票的價值是（    ）元。 5、【2022·多選題】某投資者以100萬元構建投資組合，該組合由50萬元甲股票和50萬元乙股票組成。甲、乙股票報酬率的相關系數為0.2，無風險報酬率為2%，市場風險溢價為8%，其他相關信息如下：股票期望報酬率標準差β系數甲股票10%12%0.8乙股票18%20%1.2下列關于該投資組合的說法中，正確的有（  ）。 6、【2022·多選題】下列關于資本市場線的說法中，正確的有（  ）。 7、【2022·回憶·單選題】某投資者以100萬元構建投資組合，該組合由50萬元甲股票和50萬元乙股票組成。長期政府債券到期收益率為2%，市場組合報酬率為10%，其他相關信息如下:            股票         期望報酬率         標準差    β系數甲股票8%10%0.6乙股票14%20%1.2該投資組合的必要報酬率是（  ）。
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