下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（ ）。
A: 曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B: 兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
C: 兩種證券報酬率的相關系數越大，曲線彎曲程度越小
D: 曲線上的點均為有效組合
A選項，最小方差組合點只是方差（或標準差）最小的組合，報酬率不一定是最低；兩種證券報酬率的相關系數越大，證券組合風險分散的程度越小，曲線彎曲程度越小。
答案選 C
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