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題目
【多選題】

貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（ ）。

A: 標準差度量的是投資組合的非系統風險

B: 投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值

C: 投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值

D: 貝塔系數度量的是投資組合的系統風險

答案解析

標準差衡量投資組合的所有風險，β系數才衡量系統風險，A錯誤，D正確；由于系統統風險無法通過投資組合分散，但總風險中非系統風險部分可以被分散，因此投資組合的貝塔系數是各證券β系數的加權平均值，但標準差不是加權平均值，B正確，C錯誤。

答案選 BD

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