當存在無風險資產并可按無風險報酬率自由借貸時,下列關于最有效風險資產組合的說法中,正確的是( ).
A: 最有效風險資產組合是投資者根據自己風險偏好確定的組合
B: 最有效風險資產組合是風險資產機會集上最高期望報酬率點對應的組合
C: 最有效風險資產組合是風險資產機會集上最小方差點對應的組合
D: 最有效風險資產組合是所有風險資產以各自的總市場價值為權數的組合
本題考核的是資本市場線。切點是市場均衡點,它代表唯一最有效的風險資產組合,它是所有證券以各自的總市場價值為權數的加權平均組合。
答案選 D